Il y a exactement un an, le 9 janvier 2021, Cointelegraph lançait son service d’intelligence de données par abonnement, Markets Pro. Ce jour-là, Bitcoin (BTC) se négociait à environ 40 200 $, et le prix actuel de 41 800 $ marque une augmentation de 4 % d’une année sur l’autre. Une stratégie de test automatisé basée sur l’indicateur clé de Markets Pro, le score VORTECS™, a généré un retour sur investissement de 20 573 % sur la même période. Voici ce que cela signifie pour les commerçants de détail comme vous et moi.
Comment puis-je obtenir mes 20 000 % par an ?
La réponse courte est – vous ne pouvez pas. Ni aucun autre humain. Mais cela ne signifie pas que les investisseurs en crypto ne peuvent pas améliorer massivement leur jeu de trading altcoin en utilisant les mêmes principes qui sous-tendent ce retour sur investissement époustouflant.
Le chiffre dans le titre provient de tests en direct de diverses stratégies de trading basées sur VORTECS™ qui ont démarré le jour du lancement de la plate-forme. Voici comment cela fonctionne.
Le score VORTECS™ est un indicateur de trading alimenté par l’IA dont le travail consiste à passer au crible les performances passées de chaque actif numérique et à identifier des combinaisons multidimensionnelles de métriques de trading et de sentiment social qui sont historiquement haussières ou baissières. Par exemple, considérons une situation hypothétique où chaque fois que Solana (SOL) voit 150% de mentions positives supplémentaires combinées à un volume de négociation de 20% à 30% par rapport à un prix fixe, son prix grimpe massivement au cours des deux à trois prochains jours. .
Lors de la détection d’un arrangement historiquement haussier comme celui-ci dans, disons, les données en temps réel de SOL, l’algorithme attribuera à l’actif un score VORTECS™ fort. Le seuil conventionnel de tendance haussière est de 80, et plus le modèle est convaincu que les perspectives sont favorables, plus le score est élevé.
Afin d’avoir une idée des performances du modèle, dès le premier jour, l’équipe Markets Pro a testé en direct un certain nombre de stratégies de trading hypothétiques basées sur « l’achat » de tous les actifs qui franchissent un certain score VORTECS™, puis les « vendre » après un laps de temps fixe.
Ces transactions ont été exécutées dans une feuille de calcul plutôt qu’un échange (donc aucun frais pour manger les gains), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et impliquaient un rééquilibrage algorithmique complexe pour garantir qu’à tout moment tous les actifs qui atteignent un score de référence sont détenus à parts égales. dans le portefeuille. En bref, suivre ces stratégies était quelque chose que seul un ordinateur pouvait faire.
La stratégie gagnante, « Acheter 80, vendre 24 heures » consistait à acheter chaque actif ayant atteint le score de 80 et à le vendre exactement 24 heures plus tard. Cet algorithme a donné un hypothétique 20,573% de gains sur un an. Même parmi d’autres stratégies humainement impossibles, il s’agit d’une valeur aberrante : la deuxième meilleure, « Achetez 80, vendez 12 heures », a généré 13 137 %, et la troisième, « Achetez 80, vendez 48 heures », a donné « simplement » 5 747 %.
Terre à terre
Ce que montrent ces chiffres insensés, c’est que les rendements générés par les actifs VORTECS™ élevés se sont bien composés au fil du temps. Mais quelle est l’utilité si les commerçants réels ne pouvaient pas reproduire la stratégie de composition ? Une façon plus pratique d’examiner les performances du modèle VORTECS™ consiste à utiliser des rendements moyens après des scores élevés. Pas de rééquilibrage fantaisiste, juste un simple changement de prix moyen que tous les jetons à score élevé ont démontré X heures après avoir atteint le score de Y. Voici les chiffres :
Ceux-ci ont l’air beaucoup plus modestes, n’est-ce pas ? Cependant, si vous y pensez, l’image que ces moyennes brossent n’est pas moins puissante que les rendements annuels hypothétiques époustouflants. Le tableau montre une dynamique de prix positive robuste après des scores élevés, en moyenne sur tous les types d’actifs et dans toutes les situations de marché qui se sont produites tout au long de l’année.
La tendance est indubitable : les jetons qui atteignent des scores VORTECS™ de 80, 85 et 90, ont tendance à s’apprécier dans les 168 heures suivantes. Des scores plus élevés sont associés à des gains plus importants : la confiance plus forte de l’algorithme dans le caractère haussier des conditions observées s’accompagne en effet de rendements plus élevés (bien que des scores plus élevés soient également plus rares). Un autre facteur important est le temps : plus l’attente après qu’un seuil de référence est atteint est longue, plus le ROI moyen est élevé.
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En ce sens, plutôt que d’essayer de suivre la stratégie algorithmique complexe « Acheter 80, vendre 24 heures » (ce qui est, encore une fois, un exercice futile), les traders réels pourraient maximiser leur fortune en achetant à des scores plus élevés et en conservant plus longtemps. .
Prévisibilité variable
Un flux distinct de recherches internes de Markets Pro a examiné si certaines pièces sont plus susceptibles que d’autres d’afficher des conditions de négociation historiquement haussières avant des augmentations de prix spectaculaires. Cela s’est avéré être le cas, avec des jetons comme AXS, MATIC, AAVE et LUNA en tête du peloton en termes de dynamique de prix positive la plus fiable après des configurations historiquement favorables. Dans l’ensemble, la majorité des interprètes fréquents de VORTECS™ élevés ont généré des rendements positifs robustes.
Après une année complète de fonctionnement, ces preuves quantitatives disparates – les retours sur investissement époustouflants des stratégies de test algorithmique en direct, les gains moyens solides des actifs VORTECS™ élevés et les rendements moyens constants des pièces individuelles après des scores élevés – présentent un cas de l’utilité de l’approche des « rimes d’histoire » pour le commerce de crypto.
De toute évidence, une perspective historique favorable, capturée par un score VORTECS™ fort, n’est jamais une garantie d’un rallye imminent. Pourtant, une paire supplémentaire d’yeux algorithmiques capables de voir à travers et de comparer des milliards de points de données historiques pour vous alerter des configurations haussières des actifs numériques avant qu’ils ne se matérialisent peut être un ajout incroyablement puissant à la boîte à outils de tout commerçant.
Cointelegraph est un éditeur d’informations financières, pas un conseiller en investissement. Nous ne fournissons pas de conseils d’investissement personnalisés ou individualisés. Les crypto-monnaies sont des investissements volatils et comportent un risque important, y compris le risque de perte permanente et totale. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les chiffres et les graphiques sont corrects au moment de la rédaction ou comme spécifié autrement. Les stratégies testées en direct ne sont pas des recommandations. Consultez votre conseiller financier avant de prendre des décisions financières.